MERCADO DE CAPITAIS E DERIVATIVOS
Um investidor formou uma carteira de ações com 30% de ações EMBR ON N1 e 70% de ações ITU PN1. O risco das ações EMBR ON N1 é 20% e o risco das ações ITU PN N1 é 15%. Sendo nulo o coeficiente de correlação entre as taxas de retorno das duas ações, qual o risco dessa carteira? Faça os cálculos com seis casas decimais e arredonde o resultado final para uma casa decimal.