Um investidor formou uma carteira de ações com 70% de ações Alfa e 30% de ações Beta. O risco das ações A é 12% e o risco das ações B é 8%. Sendo o coeficiente de correlação entre as taxas de retorno das duas ações igual a 0,5, qual o risco dessa carteira? Faça os cálculos com seis casas decimais e arredonde o resultado final para uma casa decimal.

   

•  11,4%.

• 12,0%.

• 10,0%.

• 9,8%.

•  8,0%.