MERCADO DE CAPITAIS E DERIVATIVOS
O risco de uma carteira composta por duas ações A e B é mensurado pela expressão
.
Suponha uma carteira de ações no valor de R$ 120.000,00, em que:
- Valor das ações A: R$ 72.000,00;
- Valor das ações B: R$ 48.000,00;
- Risco das ações A, medido pelo desvio padrão das taxas esperadas de retorno: 10%;
- Risco das ações B, medido pelo desvio padrão das taxas esperadas de retorno: 15%;
- Correlação entre os retornos esperados das ações A e B: 80%.
Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que o risco da carteira é igual a (faça os cálculos com seis casas decimais):