MERCADO DE CAPITAIS E DERIVATIVOS

Ao analisar o desempenho histórico das ações das companhias Alfa, Beta, Gama e Ômega, um investidor encontrou os seguintes resultados:

  • Desvio padrão das taxas de retorno das ações Alfa: 12,5%.
  • Desvio padrão das taxas de retorno das ações Beta: 16,2%.
  • Desvio padrão das taxas de retorno das ações Gama: 12,5%.
  • Desvio padrão das taxas de retorno das ações Ômega: 16,2%.
  • Correlação entre as taxas de retorno das ações Alfa e Beta: 0,8.
  • Correlação entre as taxas de retorno das ações Gama e Ômega: - 0,25.

Se formar uma carteira com 40% de ações Alfa e 60% de ações Beta, é CORRETO afirmar que esse  investidor:

 




  • Obterá uma carteira com risco sistemático inferior ao risco total de uma carteira formada com 40% de ações Gama e 60% de ações Ômega.

  • Obterá uma carteira com risco sistemático superior ao risco total de uma carteira formada com 40% de ações Gama e 60% de ações Ômega.

  • Obterá uma carteira com risco total igual ao risco total de uma carteira formada com 40% de ações Gama e 60% de ações Ômega.

  • Obterá uma carteira com risco total maior que o risco total de uma carteira formada com 40% de ações Gama e 60% de ações Ômega.

  • Obterá uma carteira com risco total inferior ao risco total de uma carteira formada com 40% de ações Gama e 60% de ações Ômega.