Um investidor dispõe de R$ 20.000,00 para aplicar em ações e conhece os seguintes dados a respeito das ações Alfa e Beta:

• Risco das ações A: σ_A =    7%
• Risco das ações B: σ_B =18%
• Correlação entre A e B: ρ_A,B = 0,2

 

Se o investidor desejar formar uma carteira de risco mínimo, quantos R$ aplicará em cada uma das ações? Ao calcular o coeficiente de participação das ações A na carteira, faça o cálculo com seis casas decimais; no resultado do cálculo, considere apenas as duas primeiras casas  e despreze as demais.

    

• R$ 9.600,00 em A e 10.400,00% em B.

• R$ 16.400,00 em A e R$ 3.600,00 em B.

•  R$ 14.000,00 % em A e R$ 6.000,00 em B.

• R$ 18.400,00 em A e 1.600,00% em B.

• R$ 6.400,00 em A e R$ 13.600,00 em B.