Um investidor constituiu uma carteira de risco mínimo com as ações Alfa e Ômega. Nesta carteira de risco mínimo, as ações Alfa representam 83% dos recursos aplicados pelo investidor. São conhecidos os seguintes dados a respeito das duas ações:  

• Retorno esperado das ações A:   22%
• Retorno esperado das ações B:   12%
• Risco das ações A: 8,0%
• Risco das ações B: 17,7%
• Correlação entre A e B:    0

É CORRETO afirmar que o retorno esperado e o risco desta carteira de risco mínimo, respectivamente, são iguais a:

 

• 24,5% e 4,2%.

• 17,3% e 6,1%.

•  12,6% e 3,9%.

•  22,0% e 8,0%. 

• 20,3% e 7,3%.