Um investidor aposta que o comportamento do dólar comercial no mercado a vista, observado no mês de janeiro e nos primeiros dez dias de fevereiro de 2017, tende a se repetir no mês de março desse mesmo ano (ver gráfico) e decide operar 200 contratos futuros de dólar comercial no mercado futuro da BM&F Bovespa.
O investidor abre posição em 10/02/17 a R$ 3139,000 e a encerra em 15/02/2017 a R$ 3065,000.
Durante o período em que a posição permaneceu em aberto, a BM&F Bovespa calculou os seguintes preços de ajuste diário:
Data
Preço de ajuste (R$)
10/02
3123,6670
13/02
3124,1700
14/02
3108,9040
A respeito das características dessa operação especulativa, julgue as seguintes afirmações:
I. O investidor vendeu 200 contratos futuros de taxa de câmbio de reais por dólar comercial.
II. O resultado do ajuste do dia 13/02 foi positivo e igual a R$ 5.030,00, sendo debitado na conta corrente do investidor.
III. O resultado do ajuste do dia de encerramento de posição foi negativo e igual a R$ 439.040,00, sendo creditado na conta corrente do investidor.
IV. A operação ocasionou um lucro de R$ 740.000,00 para o investidor, desconsiderando-se os custos operacionais.
Estão CORRETAS as afirmações: