As ações PN N1 das Cias. Alfa e Beta exibiram no período 2011-2015 as seguintes taxas de retorno:

Sabendo-se que:

a) Covariância entre as taxas de retorno das ações Alfa e Beta = CovarA,B = 0,5;

b) Desvio padrão das taxas de retorno das ações da Cia. Alfa = S_A = 1,527525

c) Desvio padrão das taxas de retorno das ações da Cia. Beta = S_B = 1,732051

d) Correlação entre as taxas de retorno das duas ações: 

É CORRETO afirmar a respeito da correlação entre as taxas de retorno das duas ações:

 

 

 

 

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• O coeficiente de correlação é – 0,0019%, o que significa que as taxas de retorno das duas ações se movimentam na mesma direção.

• O coeficiente de correlação é nulo, o que significa que os retornos das duas ações independem um do outro

• O coeficiente de correlação é 0,0019%, o que significa que as taxas de retorno das duas ações se movimentam em direções contrárias.

• O coeficiente de correlação é – 0,1890, o que significa que as taxas de retorno das duas ações se movimentam em direções contrárias.

• O coeficiente de correlação é 0,1890, o que significa que as taxas de retorno das duas ações se movimentam na mesma direção.